Сравнение USFR.L с CBND.L
USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index while CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.92%/yr vs 2.83%/yr for CBND.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и CBND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR.L показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.76%.
USFR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.00% | 4.17% | 5.46% | 4.95% | 2.06% | -0.16% | 0.58% | 0.34% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.76% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 7.61% | 8.70% | 3.08% |
Correlation
The correlation between USFR.L and CBND.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
USFR.L
CBND.L
Сравнение USFR.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.45 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 7.28 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.62 | 18.01 | +23.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и CBND.L
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки CBND.L в -11.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -11.48% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.99% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.75% | -3.66% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.75% | -11.48% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -2.80% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.40% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и CBND.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) имеют волатильность 0.89% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.90% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 2.58% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 3.11% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 5.01% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 4.94% | -2.24% |
Сравнение комиссий USFR.L и CBND.L
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и CBND.L
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности CBND.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
USFR.L and CBND.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для USFR.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор