PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR.L с BBM3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFR.L с BBM3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.59%/yr vs 3.46%/yr for BBM3.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for BBM3.L.

Доходность

Сравнение доходности USFR.L и BBM3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USFR.L торгуется в USD, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USFR.L показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у BBM3.L с доходностью 1.39%.

USFR.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.90%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

BBM3.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.01%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR.L и BBM3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		1.59%4.13%5.41%4.94%2.05%-0.08%
BBM3.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)		1.39%4.37%5.25%4.45%1.77%-0.33%

Correlation

The correlation between USFR.L and BBM3.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с USFR.L:
USFR.L с IB01.LUSFR.L с IBTU.LUSFR.L с SGOVUSFR.L с USFRUSFR.L с VMFXXUSFR.L с IBTAUSFR.L с ISTB
Часто сравнивают с BBM3.L:
BBM3.L с BBLL.LBBM3.L с IBTA.LBBM3.L с VVSM.DEBBM3.L с VUAG.LBBM3.L с FLOTBBM3.L с CBU7.LBBM3.L с TRSG.L

Доходность на риск

USFR.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BBM3.L
Ранг доходности на риск BBM3.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBM3.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBM3.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBM3.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFR.LBBM3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
0.95

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.01
1.43

+4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.17

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.72

4.77

+9.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.09

13.29

+44.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR.L vs. BBM3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR.L на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа BBM3.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR.L и BBM3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFR.LBBM3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

0.95

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.73

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.67

+0.84

Просадки

Сравнение просадок USFR.L и BBM3.L

Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -2.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и BBM3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFR.LBBM3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.99%

-2.44%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-0.82%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-1.11%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.89%

-2.44%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.41%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.30%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR.L и BBM3.L

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.28%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFR.LBBM3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.44%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

3.42%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

4.12%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

4.76%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

4.76%

-2.92%

Сравнение комиссий USFR.L и BBM3.L

USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBM3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR.L и BBM3.L

Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBM3.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		3.99%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%

Часто задаваемые вопросы

USFR.L and BBM3.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBM3.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBM3.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.

USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.07% for BBM3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR.L и BBM3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор