Сравнение USFM.L с VPN.L
USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USFM.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USFM.L returned 17.01%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFM.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности USFM.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USFM.L торгуется в GBp, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USFM.L показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
USFM.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 14.56%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFM.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 14.56% | 5.73% | 20.11% | 10.47% | -3.22% | 2.36% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -22.12% | 1.39% |
Correlation
The correlation between USFM.L and VPN.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between USFM.L and VPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFM.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
USFM.L
VPN.L
Сравнение USFM.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFM.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.68 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 8.56 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFM.L и VPN.L
Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, примерно равная максимальной просадке VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFM.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -26.92% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -16.33% | +10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -26.71% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -16.33% | +14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -11.30% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 5.12% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFM.L и VPN.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) составляет 2.63%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что USFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFM.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 7.44% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 16.91% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 23.19% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 21.36% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 21.36% | -4.28% |
Сравнение комиссий USFM.L и VPN.L
USFM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFM.L и VPN.L
Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.04% | 1.20% | 1.14% | 1.37% | 1.22% | 1.01% | 1.34% | 1.30% | 1.37% | 0.30% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFM.L and VPN.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
USFM.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. USFM.L tracks Russell 1000 TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.25% for USFM.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для USFM.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор