PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFM.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFM.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - USFM.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFM.L returned 11.61%/yr vs 12.77%/yr for UC15.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. USFM.L charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности USFM.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFM.L показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.

USFM.L

1 день
0.33%
1 месяц
4.29%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.81%
1 год
25.19%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFM.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		12.16%5.73%20.11%10.47%-3.22%26.12%10.79%25.56%-0.38%11.30%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%5.40%

Correlation

The correlation between USFM.L and UC15.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г.

0.31

The correlation between USFM.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USFM.L и UC15.L

Секторы
USFM.L
UC15.L

Технологии

20.8%
31.0%

Промышленность

15.3%
6.6%

Финансовые услуги

15.2%
10.9%

Здравоохранение

13.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
15.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.3%

Коммунальные услуги

4.0%
1.1%

Энергетика

3.3%
14.2%

Сырьевые материалы

3.2%
0.5%

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

USFM.L
20.8%
UC15.L
31.0%

Промышленность

USFM.L
15.3%
UC15.L
6.6%

Финансовые услуги

USFM.L
15.2%
UC15.L
10.9%

Здравоохранение

USFM.L
13.9%
UC15.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

USFM.L
8.7%
UC15.L
3.7%

Коммуникационные услуги

USFM.L
6.4%
UC15.L
15.0%

Потребительский циклический сектор

USFM.L
6.4%
UC15.L
7.3%

Коммунальные услуги

USFM.L
4.0%
UC15.L
1.1%

Энергетика

USFM.L
3.3%
UC15.L
14.2%

Сырьевые материалы

USFM.L
3.2%
UC15.L
0.5%

Недвижимость

USFM.L
2.9%
UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с USFM.L:
USFM.L с SMGB.LUSFM.L с HIUS.LUSFM.L с UC04.LUSFM.L с UC95.LUSFM.L с CAPS.LUSFM.L с UDVD.LUSFM.L с XMVU.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

USFM.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFM.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFM.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.12

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.77

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

5.23

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.06

13.93

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFM.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFM.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFM.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFM.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.33

+0.50

Просадки

Сравнение просадок USFM.L и UC15.L

Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFM.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-42.93%

+15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-6.18%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-13.98%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-17.43%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.53%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-15.17%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.32%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USFM.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) составляет 2.78%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что USFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFM.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.07%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

12.34%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

15.26%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

14.69%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

14.80%

+0.52%

Сравнение комиссий USFM.L и UC15.L

USFM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFM.L и UC15.L

Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.07%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%

Часто задаваемые вопросы

USFM.L and UC15.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

USFM.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while UC15.L is Commodities. USFM.L tracks Russell 1000 TR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.25% for USFM.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFM.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор