Сравнение USFM.L с G500.L
USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - USFM.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFM.L returned 11.53%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFM.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности USFM.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFM.L показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.63%.
USFM.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 14.56%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFM.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 14.56% | 5.73% | 20.11% | 10.47% | -3.22% | 26.12% | 12.77% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between USFM.L and G500.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between USFM.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFM.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
USFM.L
G500.L
Сравнение USFM.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFM.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.35 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 9.47 | +5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFM.L и G500.L
Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFM.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -25.20% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -8.21% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -18.22% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -25.20% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.81% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -5.31% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.04% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFM.L и G500.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) составляет 2.63%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что USFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFM.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.04% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 9.37% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 12.11% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 16.00% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.87% | +1.21% |
Сравнение комиссий USFM.L и G500.L
USFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFM.L и G500.L
Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.04% | 1.20% | 1.14% | 1.37% | 1.22% | 1.01% | 1.34% | 1.30% | 1.37% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
USFM.L and G500.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for USFM.L.
USFM.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. USFM.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for USFM.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для USFM.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор