Сравнение USFI с SEIX
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL, while SEIX is a Bank Loan fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 3 years, USFI returned 4.21%/yr vs 7.23%/yr for SEIX. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USFI charges 0.39%/yr vs 0.57%/yr for SEIX.
Доходность
Сравнение доходности USFI и SEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFI показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у SEIX с доходностью 3.23%.
USFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.00%
SEIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.33M | $1.71M | $1.79M | |
| $274.63 | $269.05 | $5.97K |
Сравнение доходности по годам USFI и SEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 1.13% | 6.96% | 1.11% | 2.95% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 3.23% | 5.10% | 8.42% | 5.35% |
Correlation
The correlation between USFI and SEIX is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. SEIX — Ранг доходности на риск
USFI
SEIX
Сравнение USFI c SEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | SEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.77 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 5.01 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 19.89 | -13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и SEIX
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и SEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -17.51% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -1.13% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -3.01% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.85% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.28% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и SEIX
BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что USFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.42% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 1.31% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 1.63% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 2.92% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 4.29% | +2.54% |
Сравнение комиссий USFI и SEIX
USFI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и SEIX
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности SEIX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.14% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.49% | 4.42% | 4.60% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and SEIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USFI has higher volatility (0.75%) compared to SEIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, USFI dropped -8.47% vs SEIX's -17.51%.
On 3-year performance, SEIX leads with 7.23% vs 4.21% for USFI. On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SEIX has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEIX has performed better with a 7.23% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.57% for SEIX.
SEIX has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 4.49% for USFI.
USFI is categorized as Actively Managed, while SEIX is Bank Loan. They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Virtus. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.57% for SEIX.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFI и SEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор