PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USFI с FLCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFI с FLCB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL, while FLCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, USFI returned 5.51% vs 4.22% for FLCB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USFI charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for FLCB.

Доходность

Сравнение доходности USFI и FLCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFI показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у FLCB с доходностью 0.20%.

USFI

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
0.80%
С начала года
0.97%
1 год
5.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
-0.10%
С начала года
0.20%
1 год
4.22%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFI и FLCB

2026 (YTD)202520242023
USFI
BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF		0.97%6.96%1.11%2.95%
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		0.20%6.95%1.59%3.07%

Correlation

The correlation between USFI and FLCB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.89

The correlation between USFI and FLCB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF

Franklin U.S. Core Bond ETF

Часто сравнивают с USFI:
USFI с POWUSFI с STRNUSFI с SCUBUSFI с TACNUSFI с RAARUSFI с TOTUSFI с SCSB
Часто сравнивают с FLCB:
FLCB с WABFFLCB с FLUDFLCB с FLGVFLCB с FLRTFLCB с BYLDFLCB с CLOIFLCB с PYLD

Доходность на риск

USFI vs. FLCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFI
Ранг доходности на риск USFI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFI c FLCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USFIFLCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.12

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.64

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

1.49

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

4.07

+8.44

USFI vs. FLCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFI на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FLCB равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFI и FLCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USFI и FLCB

Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки FLCB в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и FLCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFIFLCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-18.82%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-2.85%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.43%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-6.55%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.04%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USFI и FLCB

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) составляет 0.88%, в то время как у Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что USFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFIFLCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.08%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

2.90%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

3.80%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

5.75%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

5.48%

+1.41%

Сравнение комиссий USFI и FLCB

USFI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLCB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFI и FLCB

Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FLCB в 4.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		4.34%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%
USFI
BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF		4.44%4.42%4.60%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USFI and FLCB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCB has higher volatility (1.08%) compared to USFI (0.88%). In terms of maximum drawdown, USFI dropped -8.47% vs FLCB's -18.82%.

On 1-year performance, USFI leads with 5.51% vs 4.22% for FLCB. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFI has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFI has performed better with a 5.51% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.

USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.34% for FLCB.

USFI is categorized as Actively Managed, while FLCB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.15% for FLCB.

USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFI и FLCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор