Сравнение USFE с LSVD
USFE (First Eagle US Equity ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.
Доходность
Сравнение доходности USFE и LSVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSVD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFE и LSVD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -4.00% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 11.30% |
Correlation
The correlation between USFE and LSVD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. LSVD — Ранг доходности на риск
USFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSVD
Сравнение USFE c LSVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFE | LSVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFE и LSVD
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и LSVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -19.30% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -3.60% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.49% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и LSVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 13.23% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.01% | 17.62% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 17.62% | -5.61% |
Сравнение комиссий USFE и LSVD
USFE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и LSVD
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.28% | 0.32% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and LSVD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for USFE.
LSVD has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for USFE.
They also come from different issuers: First Eagle and LSV. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.40% for LSVD.
Подберите оптимальное распределение для USFE и LSVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор