PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFE с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFE с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USFE (First Eagle US Equity ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USFE и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle US Equity ETF (USFE) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USFE

1 день
1.34%
1 месяц
2.48%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFE и BGIG

2026 (YTD)
USFE
First Eagle US Equity ETF		0.76%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		6.99%

Correlation

The correlation between USFE and BGIG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle US Equity ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с USFE:
USFE с FEMDUSFE с FEOEUSFE с ILCVUSFE с IUSVUSFE с FEGEUSFE с SCHVUSFE с SPYV
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

USFE vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFE
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFE c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USFE vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFEBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.40

-1.21

Просадки

Сравнение просадок USFE и BGIG

Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFEBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.37%

-13.24%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

0.00%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.70%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности USFE и BGIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFEBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

8.99%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

11.94%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

11.94%

-0.13%

Сравнение комиссий USFE и BGIG

И USFE, и BGIG имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFE и BGIG

USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%
USFE
First Eagle US Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USFE and BGIG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFE and BGIG have the same expense ratio: 0.45% per year.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for USFE.

They also come from different issuers: First Eagle and Bahl & Gaynor.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFE и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор