Сравнение USFE с BGIG
USFE (First Eagle US Equity ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USFE и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 12.58%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFE и BGIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.43% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 9.49% |
Correlation
The correlation between USFE and BGIG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. BGIG — Ранг доходности на риск
USFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGIG
Сравнение USFE c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFE | BGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFE и BGIG
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -13.24% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.31% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -1.72% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 8.97% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 11.81% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 11.81% | +0.29% |
Сравнение комиссий USFE и BGIG
И USFE, и BGIG имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и BGIG
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.71% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and BGIG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFE and BGIG have the same expense ratio: 0.45% per year.
BGIG has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for USFE.
They also come from different issuers: First Eagle and Bahl & Gaynor.
Подберите оптимальное распределение для USFE и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор