Сравнение USEW с FYLD
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - USEW is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Cambria, while FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. USEW charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.
Доходность
Сравнение доходности USEW и FYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 17.49%.
USEW
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 38.98%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам USEW и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 7.29% | 0.77% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 17.49% | 1.25% |
Correlation
The correlation between USEW and FYLD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. FYLD — Ранг доходности на риск
USEW
FYLD
Сравнение USEW c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEW | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.45 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок USEW и FYLD
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и FYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -44.55% | +36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.38% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -8.83% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и FYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 11.62% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 16.24% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 18.04% | -5.08% |
Сравнение комиссий USEW и FYLD
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и FYLD
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FYLD в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.68% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.50% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and FYLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.
FYLD has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.50% for USEW.
USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while FYLD is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.59% for FYLD.
Подберите оптимальное распределение для USEW и FYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор