Сравнение USEW с DMAY
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. USEW is actively managed, while DMAY is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USEW charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности USEW и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.39%.
USEW
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USEW и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 7.29% | 0.77% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.39% | 0.76% |
Correlation
The correlation between USEW and DMAY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. DMAY — Ранг доходности на риск
USEW
DMAY
Сравнение USEW c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEW | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.85 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок USEW и DMAY
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -13.90% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.28% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -2.24% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 4.89% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 9.03% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 8.44% | +4.52% |
Сравнение комиссий USEW и DMAY
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и DMAY
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.50% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and DMAY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
USEW has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for DMAY.
They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для USEW и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор