PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USEW с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USEW и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.39%.


USEW

1 день
-1.98%
1 месяц
0.74%
С начала года
7.29%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DMAY

1 день
-1.19%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
11.53%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEW и DMAY


Correlation

The correlation between USEW and DMAY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria U.S. Equal Weight ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Доходность на риск

USEW vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USEW

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEW c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USEW vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USEWDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.85

+0.59

Просадки

Сравнение просадок USEW и DMAY

Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и DMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USEWDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-13.90%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.28%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-2.24%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USEW и DMAY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USEWDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

4.89%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

9.03%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

8.44%

+4.52%

Сравнение комиссий USEW и DMAY

USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USEW и DMAY

Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


USEW and DMAY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

USEW has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.85% for DMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEW и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор