Сравнение USEW с BLCR
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USEW charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности USEW и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 15.03%.
USEW
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 16.41%
- 1 год
- 41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USEW и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 7.29% | 0.77% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 15.03% | 2.24% |
Correlation
The correlation between USEW and BLCR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. BLCR — Ранг доходности на риск
USEW
BLCR
Сравнение USEW c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEW | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.77 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок USEW и BLCR
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -21.29% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -4.15% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -2.19% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 15.90% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 17.57% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 17.57% | -4.61% |
Сравнение комиссий USEW и BLCR
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и BLCR
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности BLCR в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.24% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.50% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and BLCR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.
USEW has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.24% for BLCR.
They also come from different issuers: Cambria and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для USEW и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор