PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с SLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и iShares Silver Trust (SLV).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		-3.65%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USERX имеют среднегодовую доходность 17.26%, а акции SLV немного отстают с 16.87%.

USERX

1 день
-0.77%
1 месяц
-29.27%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
14.10%
1 год
93.42%
3 года*
41.60%
5 лет*
20.82%
10 лет*
17.26%

SLV

1 день
7.27%
1 месяц
-19.83%
С начала года
5.77%
6 месяцев
60.82%
1 год
119.88%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий USERX и SLV

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

USERX vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.11

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.20

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.82

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

8.79

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.25

-0.25

Корреляция

Корреляция между USERX и SLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и SLV

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		3.06%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USERX и SLV

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-76.28%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-42.45%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-42.45%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-42.81%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.32%

-35.47%

-11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.18%

-44.76%

-30.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

13.63%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и SLV

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) составляет 16.05%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что USERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

18.91%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

57.27%

-20.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.96%

57.07%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

35.28%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

31.36%

+2.62%