PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с FGDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с FGDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и FGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и FGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		-3.65%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.81%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у FGDIX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции FGDIX по среднегодовой доходности: 17.26% против 14.04% соответственно.

USERX

1 день
-0.77%
1 месяц
-29.27%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
14.10%
1 год
93.42%
3 года*
41.60%
5 лет*
20.82%
10 лет*
17.26%

FGDIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-25.43%
С начала года
1.81%
6 месяцев
14.64%
1 год
84.61%
3 года*
36.42%
5 лет*
20.15%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FSAGXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с VOO

Сравнение комиссий USERX и FGDIX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FGDIX в 0.76%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Доходность на риск

USERX vs. FGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c FGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXFGDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.02

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.29

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.84

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

10.65

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. FGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и FGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXFGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.15

-0.15

Корреляция

Корреляция между USERX и FGDIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и FGDIX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FGDIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		3.06%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		2.06%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USERX и FGDIX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки FGDIX в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и FGDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXFGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-77.15%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-29.85%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-45.95%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-50.57%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.32%

-25.43%

-21.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.18%

-39.98%

-35.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

7.95%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и FGDIX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) имеют волатильность 16.05% и 15.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXFGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

15.39%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

35.03%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.96%

42.73%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

32.76%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

33.05%

+0.93%