PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с UAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USEP с UAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) and UAPR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - USEP tracks the S&P 500 Index while UAPR tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, USEP returned 8.01%/yr vs 6.54%/yr for UAPR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USEP и UAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у UAPR с доходностью 6.99%.

USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

UAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
1.43%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.70%
1 год
14.02%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEP и UAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		4.73%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%7.13%3.60%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		6.99%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%-5.05%4.95%

Correlation

The correlation between USEP and UAPR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between USEP and UAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USEP и UAPR

Секторы
USEP
UAPR

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

USEP
36.2%
UAPR
33.6%

Финансовые услуги

USEP
11.9%
UAPR
12.2%

Коммуникационные услуги

USEP
10.9%
UAPR
10.5%

Потребительский циклический сектор

USEP
10.1%
UAPR
10.0%

Здравоохранение

USEP
8.4%
UAPR
9.5%

Промышленность

USEP
8.1%
UAPR
8.5%

Потребительский защитный сектор

USEP
4.9%
UAPR
5.3%

Энергетика

USEP
3.5%
UAPR
4.0%

Коммунальные услуги

USEP
2.3%
UAPR
2.6%

Недвижимость

USEP
1.9%
UAPR
2.0%

Сырьевые материалы

USEP
1.8%
UAPR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с BUFPUSEP с APXMUSEP с XBAPUSEP с CPSPUSEP с BALT
Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с XBAPUAPR с PBQQUAPR с BAPRUAPR с BUFPUAPR с UAUGUAPR с BALT

Доходность на риск

USEP vs. UAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c UAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPUAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
4.40

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
7.63

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

2.06

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

14.51

-10.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

71.55

-52.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. UAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа UAPR равного 4.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и UAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPUAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

4.40

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.96

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.60

+0.40

Просадки

Сравнение просадок USEP и UAPR

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки UAPR в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и UAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEPUAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-14.61%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-0.97%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-10.84%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-10.84%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.10%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.31%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.20%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и UAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 0.62%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEPUAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.78%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

2.26%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

3.20%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

6.88%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

8.42%

-0.36%

Сравнение комиссий USEP и UAPR

И USEP, и UAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и UAPR

Ни USEP, ни UAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

USEP and UAPR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAPR has higher volatility (0.78%) compared to USEP (0.62%). In terms of maximum drawdown, USEP dropped -13.37% vs UAPR's -14.61%.

On 5-year performance, USEP leads with 8.01% vs 6.54% for UAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, USEP has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USEP has performed better with a 8.01% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USEP and UAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

USEP and UAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USEP tracks S&P 500 Index, while UAPR tracks S&P 500.

UAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEP и UAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор