PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с SFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR).

USEP и SFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. SFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USEP и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.24%11.75%12.39%18.62%1.82%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		-3.03%13.29%19.99%21.20%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью -3.03%.

USEP

1 день
0.45%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.21%
1 год
12.66%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.85%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-0.93%
1 год
14.17%
3 года*
14.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с BALTUSEP с AIOOUSEP с DMAXUSEP с FFTYUSEP с BAPRUSEP с BUFF
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с QFLRSFLR с USMFSFLR с AUSF

Сравнение комиссий USEP и SFLR

USEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Доходность на риск

USEP vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPSFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.82

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.09

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

8.18

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.49

-0.59

Корреляция

Корреляция между USEP и SFLR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и SFLR

USEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.35%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEP и SFLR

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и SFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-12.13%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-6.79%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-4.43%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.76%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.73%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и SFLR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 2.74%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.79%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

7.45%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

10.85%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

10.30%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

10.30%

-2.17%