Сравнение USEP с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
USEP и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USEP и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USEP и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | -1.24% | 11.75% | 12.39% | 18.62% | -7.98% | 5.73% | 7.13% | 3.60% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.46% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% | 7.54% | 86.25% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, USEP показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.
USEP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USEP и LOUP
USEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
USEP vs. LOUP — Ранг доходности на риск
USEP
LOUP
Сравнение USEP c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USEP | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.08 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.57 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 8.80 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEP | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.15 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.44 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между USEP и LOUP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEP и LOUP
Ни USEP, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USEP и LOUP
Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USEP | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -58.68% | +45.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -21.00% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.84% | -55.63% | +43.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -15.41% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -20.41% | +18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 6.14% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEP и LOUP
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 2.74%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USEP | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 10.95% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 21.89% | -17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 35.05% | -26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 32.18% | -24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 31.98% | -23.85% |