Сравнение USEP с EBUF
USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) and EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds from Innovator. USEP is passively managed, while EBUF is actively managed. Over the past year, USEP returned 11.88% vs 15.03% for EBUF. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USEP charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EBUF.
Доходность
Сравнение доходности USEP и EBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEP показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 10.36%.
USEP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.09%
EBUF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $253.65K | $324.54K | $420.52K | |
| $638.70K | $415.16K | $341.16K |
Сравнение доходности по годам USEP и EBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 6.40% | 11.75% | 4.20% |
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 10.36% | 11.55% | 2.75% |
Correlation
The correlation between USEP and EBUF is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between USEP and EBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEP vs. EBUF — Ранг доходности на риск
USEP
EBUF
Сравнение USEP c EBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USEP | EBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.23 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 17.69 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USEP и EBUF
Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и EBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEP | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -6.49% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -4.67% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.56% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.85% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEP и EBUF
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 0.99%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEP | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 4.37% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 6.91% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 7.61% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 7.35% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 7.35% | +0.63% |
Сравнение комиссий USEP и EBUF
USEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEP и EBUF
Ни USEP, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
USEP and EBUF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBUF has higher volatility (4.37%) compared to USEP (0.99%). In terms of maximum drawdown, USEP dropped -13.37% vs EBUF's -6.49%.
On 1-year performance, EBUF leads with 15.03% vs 11.88% for USEP. On fees, USEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USEP has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBUF has performed better with a 15.03% return vs 11.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.
USEP and EBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for USEP and 0.89% for EBUF.
USEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USEP и EBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор