PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции USEMX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 8.46% против 6.23% соответственно.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с HLFMXUSEMX с USNQX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий USEMX и EAEMX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
USEMX
USAA Emerging Markets Fund

Доходность на риск

USEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.25

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.86

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.68

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

10.25

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.01

Корреляция

Корреляция между USEMX и EAEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и EAEMX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и EAEMX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-62.70%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-9.90%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-25.43%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-44.16%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-8.20%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-13.58%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.59%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и EAEMX

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.94%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

8.80%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

12.17%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

11.42%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

13.38%

+4.17%