PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		1.63%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции USEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.17% против 14.48% соответственно.

USEMX

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.06%
С начала года
1.63%
6 месяцев
8.41%
1 год
33.80%
3 года*
16.78%
5 лет*
5.06%
10 лет*
8.17%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с HLFMXUSEMX с FCEEX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий USEMX и DEMIX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

USEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

3.23

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.37

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

4.84

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

19.15

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.23

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.18

Корреляция

Корреляция между USEMX и DEMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и DEMIX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.59%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и DEMIX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-63.15%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-20.32%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-43.95%

+8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-46.29%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.93%

-18.94%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-18.54%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

5.14%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и DEMIX

Текущая волатильность для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) составляет 8.45%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что USEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

19.21%

-10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

28.39%

-14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

33.29%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

23.11%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

21.94%

-4.41%