PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с EVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с EVMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, USE returned 16.68%/yr vs 4.55%/yr for EVMT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. USE charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.

Доходность

Сравнение доходности USE и EVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у EVMT с доходностью 12.53%.

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVMT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.24%
С начала года
12.53%
6 месяцев
21.65%
1 год
41.08%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и EVMT

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		12.53%30.61%-10.50%-17.67%

Correlation

The correlation between USE and EVMT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.09

The correlation between USE and EVMT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD
Часто сравнивают с EVMT:
EVMT с UNHUEVMT с APMUEVMT с CERYEVMT с ILSEVMT с ACLOEVMT с AGZDEVMT с SOXQ

Доходность на риск

USE vs. EVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EVMT
Ранг доходности на риск EVMT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVMT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVMT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVMT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVMT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c EVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEEVMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.73

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.65

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

5.19

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

17.50

-14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. EVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа EVMT равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и EVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEEVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.73

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.27

+0.94

Просадки

Сравнение просадок USE и EVMT

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и EVMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEEVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-48.34%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-7.96%

-18.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

-29.38%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-22.32%

+15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-34.72%

+26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

2.35%

+10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и EVMT

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEEVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

4.21%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

13.49%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

15.12%

+16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

20.51%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

20.51%

+6.57%

Сравнение комиссий USE и EVMT

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EVMT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и EVMT

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EVMT в 10.49%

ПозицияTTM2025202420232022
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		10.49%11.80%3.62%5.49%0.86%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USE and EVMT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to EVMT (4.21%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs EVMT's -48.34%.

On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs 4.55% for EVMT. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

EVMT has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 2.11% for USE.

They also come from different issuers: USCF and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.59% for EVMT.

EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и EVMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор