Сравнение EVMT с UNHU
EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - EVMT is a Commodities fund actively managed by Invesco, while UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. EVMT charges 0.59%/yr vs 0.97%/yr for UNHU.
Доходность
Сравнение доходности EVMT и UNHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVMT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMT и UNHU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 9.15% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
Correlation
The correlation between EVMT and UNHU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMT vs. UNHU — Ранг доходности на риск
EVMT
UNHU
Сравнение EVMT c UNHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVMT | UNHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMT | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 57.76 | -58.04 |
Просадки
Сравнение просадок EVMT и UNHU
Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки UNHU в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и UNHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMT | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -11.68% | -36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -2.71% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.72% | -2.99% | -31.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMT и UNHU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMT | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 69.61% | -54.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 69.61% | -49.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 69.61% | -49.10% |
Сравнение комиссий EVMT и UNHU
EVMT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UNHU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMT и UNHU
Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, тогда как UNHU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 10.49% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMT and UNHU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
EVMT has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 0.00% for UNHU.
EVMT is categorized as Commodities, while UNHU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for EVMT and 0.97% for UNHU.
Подберите оптимальное распределение для EVMT и UNHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор