PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с DJCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USE с DJCB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB).

USE и DJCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. DJCB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USE и DJCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USE и DJCB

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		38.21%-14.97%22.58%9.98%
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%3.39%0.15%

Доходность по периодам

USE

1 день
5.65%
1 месяц
29.54%
С начала года
38.21%
6 месяцев
17.19%
1 год
12.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJCB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с HARDUSE с BCIUSE с BWETUSE с CERYUSE с CMDTUSE с BCD
Часто сравнивают с DJCB:
DJCB с CMDYDJCB с FSTADJCB с USCIDJCB с dbaDJCB с DBADJCB с ISCMFDJCB с AMND

Сравнение комиссий USE и DJCB

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DJCB в 0.50%.

USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

Доходность на риск

USE vs. DJCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DJCB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c DJCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEDJCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. DJCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEDJCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

—

—

Корреляция

Корреляция между USE и DJCB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и DJCB

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как DJCB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.21%3.06%38.65%4.83%
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USE и DJCB

Загрузка...

Показатели просадок

USEDJCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USE и DJCB

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEDJCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

—

—