Сравнение USE с DJCB
USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) are both Commodities funds. USE is actively managed, while DJCB is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. USE charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for DJCB.
Доходность
Сравнение доходности USE и DJCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJCB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USE и DJCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 3.39% | 0.15% |
Correlation
The correlation between USE and DJCB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USE vs. DJCB — Ранг доходности на риск
USE
DJCB
Сравнение USE c DJCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | DJCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USE и DJCB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USE | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и DJCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USE | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | — | — |
Сравнение комиссий USE и DJCB
USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DJCB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и DJCB
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как DJCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
USE and DJCB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJCB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJCB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for DJCB.
They also come from different issuers: USCF and UBS. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.50% for DJCB.
Подберите оптимальное распределение для USE и DJCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор