PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDX с TFLO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USDX (SGI Enhanced Core ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. USDX is actively managed, while TFLO is passively managed. Over the past year, USDX returned 6.55% vs 3.97% for TFLO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. USDX charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.

Доходность

Сравнение доходности USDX и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 1.61%.

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.97%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.64%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDX и TFLO

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.61%4.22%4.36%

Correlation

The correlation between USDX and TFLO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

USDX vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
14.09

-10.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
50.86

-45.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

13.94

-12.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

201.22

-194.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.14

823.26

-775.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.31, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

14.09

-10.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

10.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

5.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.02

0.99

+3.04

Просадки

Сравнение просадок USDX и TFLO

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDXTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-5.01%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-0.02%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.10%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.00%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и TFLO

SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDXTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.07%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.20%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

0.28%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

0.35%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

0.46%

+1.25%

Сравнение комиссий USDX и TFLO

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и TFLO

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности TFLO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.90%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USDX and TFLO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDX has higher volatility (1.09%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs TFLO's -5.01%.

On 1-year performance, USDX leads with 6.55% vs 3.97% for TFLO. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.55% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 3.90% for TFLO.

USDX is categorized as Intermediate Core Bond, while TFLO is Government Bonds. They also come from different issuers: Summit Global Investments and iShares. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.15% for TFLO.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDX и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор