PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с EAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDX с EAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG).

USDX и EAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USDX и EAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDX и EAGG

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%6.87%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.05%7.18%2.78%

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 0.05%.

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAGG

1 день
0.04%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.96%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с FIBREAGG с BAGSXEAGG с VCIT

Сравнение комиссий USDX и EAGG

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

USDX vs. EAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXEAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.26

0.92

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

1.30

+3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.16

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

1.69

+4.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.37

4.61

+28.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. EAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа EAGG равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXEAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

0.92

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

0.38

+4.06

Корреляция

Корреляция между USDX и EAGG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и EAGG

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности EAGG в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		3.97%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%

Просадки

Сравнение просадок USDX и EAGG

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и EAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

USDXEAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-18.74%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-2.49%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.99%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-6.12%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.92%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и EAGG

Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.48%, в то время как у iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDXEAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.62%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

2.55%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

4.34%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

6.01%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

5.53%

-3.96%