PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDX с BBAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDX (SGI Enhanced Core ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. USDX is actively managed, while BBAG is passively managed. Over the past year, USDX returned 5.97% vs 4.67% for BBAG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. USDX charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.

Доходность

Сравнение доходности USDX и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.32%.

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAG

1 день
0.15%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.67%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDX и BBAG

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%6.87%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.32%7.27%2.88%

Correlation

The correlation between USDX and BBAG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.04

Сравнение распределения секторов USDX и BBAG

Секторы
USDX
BBAG

Финансовые услуги

84.7%
6.5%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

46.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

1.2%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

6.8%

Технологии

-

12.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

USDX
84.7%
BBAG
6.5%

Сырьевые материалы

USDX

-

BBAG
0.5%

Коммуникационные услуги

USDX

-

BBAG
46.6%

Потребительский циклический сектор

USDX

-

BBAG
1.6%

Потребительский защитный сектор

USDX

-

BBAG
1.0%

Энергетика

USDX

-

BBAG
1.2%

Здравоохранение

USDX

-

BBAG
2.6%

Промышленность

USDX

-

BBAG
1.6%

Недвижимость

USDX

-

BBAG
6.8%

Технологии

USDX

-

BBAG
12.0%

Коммунальные услуги

USDX

-

BBAG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX

Доходность на риск

USDX vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXBBAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.21

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
1.80

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.21

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.40

1.69

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.95

5.04

+38.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа BBAG равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.21

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.96

0.32

+3.63

Просадки

Сравнение просадок USDX и BBAG

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и BBAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDXBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-18.73%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-2.78%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.70%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-6.22%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.93%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и BBAG

Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.98%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDXBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.24%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

2.83%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

3.92%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

5.92%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.68%

5.80%

-4.12%

Сравнение комиссий USDX и BBAG

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и BBAG

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности BBAG в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.36%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USDX and BBAG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAG has higher volatility (1.24%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs BBAG's -18.73%.

On 1-year performance, USDX leads with 5.97% vs 4.67% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 5.97% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 4.36% for BBAG.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.03% for BBAG.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDX и BBAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор