Сравнение USDV.L с LGUS.L
USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - USDV.L tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDV.L returned 7.75%/yr vs 13.06%/yr for LGUS.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USDV.L charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности USDV.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDV.L торгуется в GBP, в то время как LGUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDV.L показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у LGUS.L с доходностью 9.16%.
USDV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.62%
LGUS.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDV.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 12.41% | 1.15% | 9.34% | -3.51% | 11.56% | 26.74% | -2.72% | 18.93% | -5.15% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.16% | 9.57% | 27.28% | 22.23% | -11.00% | 29.12% | 17.60% | 25.93% | -7.71% |
Correlation
The correlation between USDV.L and LGUS.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between USDV.L and LGUS.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDV.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
USDV.L
LGUS.L
Сравнение USDV.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDV.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.52 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.91 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDV.L и LGUS.L
Максимальная просадка USDV.L за все время составила -37.29%, что больше максимальной просадки LGUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDV.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -26.39% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -7.68% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -21.47% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -21.47% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.89% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -3.79% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.46% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDV.L и LGUS.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) имеют волатильность 3.34% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDV.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.33% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 9.59% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 12.85% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 16.03% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 17.60% | -2.46% |
Сравнение комиссий USDV.L и LGUS.L
USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDV.L и LGUS.L
Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.01% | 2.20% | 1.99% | 2.28% | 2.11% | 2.13% | 2.57% | 2.07% | 2.19% | 1.85% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDV.L and LGUS.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: State Street and L&G. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для USDV.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор