PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDG.L с LQDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USDG.L и LQDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDG.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у LQDS.L с доходностью 0.23%.


USDG.L

1 день
0.34%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.86%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.06%
10 лет*

LQDS.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.17%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-0.31%
1 год
6.87%
3 года*
2.30%
5 лет*
1.04%
10 лет*
-0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDG.L и LQDS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
0.73%0.15%4.75%2.41%-3.62%1.57%
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
0.23%0.57%2.80%3.05%-7.97%1.81%

Correlation

The correlation between USDG.L and LQDS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.92

The correlation between USDG.L and LQDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

USDG.L vs. LQDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDG.L
Ранг доходности на риск USDG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

LQDS.L
Ранг доходности на риск LQDS.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDS.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDS.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDG.L c LQDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDG.LLQDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

3.37

-0.04

USDG.L vs. LQDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDG.L на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDS.L равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDG.L и LQDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDG.LLQDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.03

+0.09

Просадки

Сравнение просадок USDG.L и LQDS.L

Максимальная просадка USDG.L за все время составила -12.80%, что меньше максимальной просадки LQDS.L в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и LQDS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USDG.LLQDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.80%

-29.71%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-4.89%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-8.84%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.80%

-15.27%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-8.50%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-9.82%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.03%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USDG.L и LQDS.L

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USDG.LLQDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.72%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

4.85%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

6.59%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

9.43%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

12.71%

-4.07%

Сравнение комиссий USDG.L и LQDS.L

USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LQDS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USDG.L и LQDS.L

Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности LQDS.L в 4.94%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
4.94%4.93%4.91%4.66%3.68%2.63%2.95%3.51%3.57%3.39%1.64%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
4.67%4.70%3.99%3.27%2.25%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USDG.L and LQDS.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for LQDS.L.

Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.09% for USDG.L and 0.20% for LQDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDG.L и LQDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор