Сравнение USDG.L с ERNU.L
USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - USDG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while ERNU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDG.L returned 2.05%/yr vs 4.95%/yr for ERNU.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDG.L торгуется в GBp, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 2.32%.
USDG.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
ERNU.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам USDG.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.72% | 0.15% | 4.74% | 2.41% | -3.62% | -26.09% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.32% | -2.44% | 7.39% | -0.34% | 13.44% | 1.05% |
Correlation
The correlation between USDG.L and ERNU.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between USDG.L and ERNU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDG.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
ERNU.L
Сравнение USDG.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDG.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 3.44 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDG.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.00 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и ERNU.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -41.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDG.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -41.55% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.43% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -9.54% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -14.92% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -3.58% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -18.59% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.75% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и ERNU.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) имеют волатильность 1.98% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDG.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.02% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 4.75% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 6.47% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 8.36% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 9.33% | +5.28% |
Сравнение комиссий USDG.L и ERNU.L
И USDG.L, и ERNU.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и ERNU.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности ERNU.L в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.67% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.26% | 2.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDG.L and ERNU.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L and ERNU.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
USDG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and iShares.
Подберите оптимальное распределение для USDG.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор