Сравнение USD=X с VBR
USD=X (USD Cash) is a currency, while VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 10.99%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VBR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам USD=X и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 14.60% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VBR — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VBR
Сравнение USD=X c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VBR
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -61.98% | +61.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -8.85% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -24.19% | +24.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -24.19% | +24.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -45.28% | +45.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.26% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.50% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VBR
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.43% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 10.65% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 15.36% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 19.79% | -19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 21.74% | -21.74% |
Часто задаваемые вопросы
VBR has higher volatility (4.43%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VBR's -61.98%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор