Сравнение USD=X с USMV
USD=X (USD Cash) is a currency, while USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 9.90%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
USMV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам USD=X и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2.43% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. USMV — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USMV
Сравнение USD=X c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и USMV
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -33.10% | +33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.46% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -9.36% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -17.93% | +17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -33.10% | +33.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.40% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.87% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.95% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и USMV
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.70% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 6.02% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 8.56% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.36% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.51% | -14.51% |
Часто задаваемые вопросы
USMV has higher volatility (2.70%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs USMV's -33.10%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор