Сравнение USD=X с TAIL
USD=X (USD Cash) is a currency, while TAIL (Cambria Tail Risk ETF) is Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs -8.40%/yr for TAIL.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
TAIL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- -4.93%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -5.78% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. TAIL — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAIL
Сравнение USD=X c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и TAIL
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -52.36% | +52.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -10.99% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -20.69% | +20.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -38.44% | +38.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.35% | +51.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -29.18% | +29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.68% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и TAIL
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.51% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 6.56% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 8.51% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.91% | -14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.92% | -14.92% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL has higher volatility (1.51%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs TAIL's -52.36%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор