Сравнение USD=X с SPXL
USD=X (USD Cash) is a currency, while SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 29.90%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
SPXL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 47.11%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- 29.90%
Сравнение доходности по годам USD=X и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 20.98% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. SPXL — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXL
Сравнение USD=X c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и SPXL
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -76.86% | +76.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -26.77% | +26.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -48.95% | +48.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -63.80% | +63.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -76.86% | +76.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.55% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -16.11% | +16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 6.49% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и SPXL
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 13.20% | -13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 28.79% | -28.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 36.81% | -36.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 50.44% | -50.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 53.50% | -53.50% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL has higher volatility (13.20%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs SPXL's -76.86%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор