Сравнение USD=X с SPHQ
USD=X (USD Cash) is a currency, while SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 15.27%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
SPHQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам USD=X и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 16.79% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHQ
Сравнение USD=X c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и SPHQ
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -57.83% | +57.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -8.90% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -16.57% | +16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -25.04% | +25.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -31.60% | +31.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.69% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.09% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и SPHQ
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.92% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 10.83% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 13.18% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.53% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 17.90% | -17.90% |
Часто задаваемые вопросы
SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs SPHQ's -57.83%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор