Сравнение USD=X с SMH
USD=X (USD Cash) is a currency, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 37.49%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 136.32%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам USD=X и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. SMH — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение USD=X c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и SMH
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -84.96% | +84.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -14.93% | +14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -35.74% | +35.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -45.30% | +45.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -45.30% | +45.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.81% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -41.04% | +41.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.06% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и SMH
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 16.25% | -16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 27.73% | -27.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 33.20% | -33.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 35.47% | -35.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 32.82% | -32.82% |
Часто задаваемые вопросы
SMH has higher volatility (16.25%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs SMH's -84.96%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор