Сравнение USD=X с SLQD
USD=X (USD Cash) is a currency, while SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 2.63%/yr for SLQD.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и SLQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
SLQD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение доходности по годам USD=X и SLQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.73% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. SLQD — Ранг доходности на риск
USD=X
SLQD
Сравнение USD=X c SLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.84 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и SLQD
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SLQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -12.69% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -1.06% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -1.06% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -7.63% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -12.69% | +12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.23% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и SLQD
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.51% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 1.12% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 1.49% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 2.44% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 3.14% | -3.14% |
Часто задаваемые вопросы
SLQD has higher volatility (0.51%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs SLQD's -12.69%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и SLQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор