Сравнение USD=X с PSQ
USD=X (USD Cash) is a currency, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs -18.39%/yr for PSQ.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
- Всё время*
- 0.00%
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
Сравнение доходности по годам USD=X и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. PSQ — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSQ
Сравнение USD=X c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и PSQ
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -98.26% | +98.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -24.83% | +24.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -49.65% | +49.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -60.91% | +60.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -87.74% | +87.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.14% | +98.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -74.11% | +74.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 12.24% | -12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и PSQ
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.37% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 15.47% | -15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 18.76% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.84% | -22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.41% | -22.41% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ has higher volatility (7.37%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs PSQ's -98.26%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор