Сравнение USD=X с PRGSX
USD=X (USD Cash) is a currency, while PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) is Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 16.85%/yr for PRGSX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и PRGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
PRGSX
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- 36.75%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение доходности по годам USD=X и PRGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 19.13% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. PRGSX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PRGSX
Сравнение USD=X c PRGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | PRGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и PRGSX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и PRGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -64.06% | +64.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -12.77% | +12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -21.13% | +21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -38.11% | +38.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -38.11% | +38.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.75% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.47% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.21% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и PRGSX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.81% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 16.52% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 19.31% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 19.91% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 19.88% | -19.88% |
Часто задаваемые вопросы
PRGSX has higher volatility (8.81%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs PRGSX's -64.06%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и PRGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор