Сравнение USD=X с NEM
USD=X (USD Cash) is a currency, while NEM (Newmont Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 13.80%/yr for NEM.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам USD=X и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. NEM — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NEM
Сравнение USD=X c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и NEM
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -81.30% | +81.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -29.39% | +29.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -36.57% | +36.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -62.40% | +62.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -62.40% | +62.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.71% | +23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -41.37% | +41.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 10.73% | -10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и NEM
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 15.74% | -15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 37.43% | -37.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 47.44% | -47.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 37.99% | -37.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 35.67% | -35.67% |
Часто задаваемые вопросы
NEM has higher volatility (15.74%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs NEM's -81.30%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор