Сравнение USD=X с MSTR
USD=X (USD Cash) is a currency, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 20.92%/yr for MSTR.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам USD=X и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. MSTR — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTR
Сравнение USD=X c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и MSTR
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -99.86% | +99.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -76.53% | +76.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -77.42% | +77.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -84.11% | +84.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -89.27% | +89.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -73.84% | +73.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -86.45% | +86.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 53.01% | -53.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и MSTR
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 21.60% | -21.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 57.34% | -57.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 71.15% | -71.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 90.79% | -90.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 73.80% | -73.80% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs MSTR's -99.86%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор