Сравнение USD=X с LRCX
USD=X (USD Cash) is a currency, while LRCX (Lam Research Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 48.23%/yr for LRCX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам USD=X и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. LRCX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LRCX
Сравнение USD=X c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 51.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и LRCX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -87.90% | +87.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -20.01% | +20.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -47.10% | +47.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -56.39% | +56.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -56.39% | +56.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -28.17% | +28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.95% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и LRCX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 21.52% | -21.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 43.63% | -43.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 52.78% | -52.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 46.57% | -46.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 44.92% | -44.92% |
Часто задаваемые вопросы
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs LRCX's -87.90%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор