Сравнение USD=X с GLDM
USD=X (USD Cash) is a currency, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 17.41%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. GLDM — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDM
Сравнение USD=X c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и GLDM
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -24.35% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -24.35% | +24.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -24.35% | +24.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -24.35% | +24.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.96% | +21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.27% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 8.44% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и GLDM
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.73% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 23.93% | -23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 27.15% | -27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.13% | -18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.98% | -16.98% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM has higher volatility (7.73%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs GLDM's -24.35%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор