Сравнение USD=X с GHC
USD=X (USD Cash) is a currency, while GHC (Graham Holdings Company) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 9.74%/yr for GHC.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и GHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
GHC
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам USD=X и GHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHC Graham Holdings Company | 3.20% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | -3.02% | 19.25% | -15.32% | 0.57% | 15.78% | 10.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. GHC — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GHC
Сравнение USD=X c GHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Graham Holdings Company (GHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | GHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и GHC
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GHC в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и GHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | GHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -67.54% | +67.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -19.78% | +19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -19.78% | +19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -20.52% | +20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -62.55% | +62.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.03% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -19.30% | +19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.51% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и GHC
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Graham Holdings Company (GHC) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | GHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.69% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 16.34% | -16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 26.83% | -26.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.08% | -26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 28.31% | -28.31% |
Часто задаваемые вопросы
GHC has higher volatility (6.69%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs GHC's -67.54%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и GHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор