Сравнение USD=X с FIGRX
USD=X (USD Cash) is a currency, while FIGRX (Fidelity International Discovery Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 9.59%/yr for FIGRX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и FIGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
FIGRX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам USD=X и FIGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIGRX Fidelity International Discovery Fund | 10.97% | 27.61% | 10.96% | 14.17% | -24.83% | 11.09% | 21.42% | 27.53% | -17.16% | 30.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. FIGRX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIGRX
Сравнение USD=X c FIGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | FIGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и FIGRX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FIGRX в -60.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и FIGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | FIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -60.47% | +60.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -13.11% | +13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -14.65% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -36.54% | +36.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -36.54% | +36.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.98% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -12.35% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.45% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и FIGRX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | FIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.02% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 15.47% | -15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 18.15% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 17.20% | -17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 17.07% | -17.07% |
Часто задаваемые вопросы
FIGRX has higher volatility (7.02%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs FIGRX's -60.47%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и FIGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор