Сравнение USD=X с DBMF
USD=X (USD Cash) is a currency, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 8.01%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.27% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. DBMF — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBMF
Сравнение USD=X c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и DBMF
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -20.39% | +20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.10% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -15.60% | +15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -20.39% | +20.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.91% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.56% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.68% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и DBMF
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.71% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 10.00% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 12.35% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.55% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.41% | -12.41% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF has higher volatility (2.71%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs DBMF's -20.39%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор