Сравнение USD=X с CVX
USD=X (USD Cash) is a currency, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 10.94%/yr for CVX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам USD=X и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. CVX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVX
Сравнение USD=X c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и CVX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -55.77% | +55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -13.99% | +13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -20.64% | +20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -24.95% | +24.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -55.77% | +55.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.52% | +10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -11.39% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.68% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и CVX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.62% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 17.86% | -17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 22.06% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.15% | -25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 29.16% | -29.16% |
Часто задаваемые вопросы
CVX has higher volatility (7.62%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs CVX's -55.77%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор