Сравнение USD=X с CPRT
USD=X (USD Cash) is a currency, while CPRT (Copart, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 17.57%/yr for CPRT.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам USD=X и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. CPRT — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPRT
Сравнение USD=X c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и CPRT
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -72.49% | +72.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -39.26% | +39.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -52.46% | +52.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -52.46% | +52.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -52.46% | +52.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.83% | +51.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -16.57% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 22.06% | -22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и CPRT
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.74% | -8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 18.69% | -18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 23.70% | -23.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.94% | -25.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 27.43% | -27.43% |
Часто задаваемые вопросы
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs CPRT's -72.49%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор