Сравнение USD=X с CME
USD=X (USD Cash) is a currency, while CME (CME Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 15.38%/yr for CME.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам USD=X и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. CME — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CME
Сравнение USD=X c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и CME
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -77.50% | +77.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -21.42% | +21.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -21.42% | +21.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -31.74% | +31.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -37.36% | +37.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.03% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -20.68% | +20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 6.70% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и CME
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.45% | -10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 17.44% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 20.74% | -20.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.15% | -20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.93% | -23.93% |
Часто задаваемые вопросы
CME has higher volatility (10.45%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs CME's -77.50%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор