Сравнение USD=X с AZO
USD=X (USD Cash) is a currency, while AZO (AutoZone, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 15.33%/yr for AZO.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам USD=X и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. AZO — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AZO
Сравнение USD=X c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и AZO
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -46.32% | +46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -32.59% | +32.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -32.59% | +32.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -32.59% | +32.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -42.14% | +42.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.44% | +28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.88% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 15.50% | -15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и AZO
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 11.64% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 21.75% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 27.23% | -27.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.46% | -24.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.48% | -26.48% |
Часто задаваемые вопросы
AZO has higher volatility (11.64%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs AZO's -46.32%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор