Сравнение USD=X с ACM
USD=X (USD Cash) is a currency, while ACM (AECOM) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 8.48%/yr for ACM.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам USD=X и ACM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. ACM — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACM
Сравнение USD=X c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и ACM
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -59.97% | +59.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -48.61% | +48.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -48.61% | +48.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -48.61% | +48.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -54.12% | +54.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.85% | +47.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -18.49% | +18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 25.45% | -25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и ACM
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у AECOM (ACM) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.02% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 26.28% | -26.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 32.21% | -32.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.69% | -26.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 31.19% | -31.19% |
Часто задаваемые вопросы
ACM has higher volatility (8.02%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs ACM's -59.97%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор